Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de portfólio

Estratégias de negociação dinâmica e escolha de portfólio.
Ravi Bansal, Magnus Dahlquist, Campbell R. Harvey.
NBER Working Paper No. 10820.
Emitido em outubro de 2004.
As carteiras tradicionais de média e variância eficientes não capturam as potenciais oportunidades de criação de riqueza proporcionadas pela previsibilidade dos retornos de ativos. Nós propomos um método simples para a construção de portfólios gerenciados de forma otimizada que aproveitem a possibilidade de que os retornos dos ativos sejam previsíveis. Implementamos essas carteiras em configurações de horizonte de um único e multi-período. Comparamos estratégias alternativas de portfólio que incluem carteiras de compra e retenção. Achamos que as carteiras gerenciadas podem melhorar significativamente o trade-off da média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada.
Bibliografia legível por máquina - MARC, RIS, BibTeX.
Identificador de Objeto de Documento (DOI): 10.3386 / w10820.
Os usuários que baixaram este documento também baixaram * estes:
Working Papers & Publications.
Publicações gratuitas.
Digest & mdash; Resumos não técnicos de 4-8 documentos de trabalho por mês.
Reporter & mdash; Notícias sobre a Mesa e suas atividades.

Blog Forexearlywarning.
Cosa significa autopzionebinarie.
Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de portfólio.
EconPapers Início Sobre EconPapers Working Papers Artigos do jornal Livros e capítulos Portfolio Componentes Autores códigos JEL Novos estudos de economia Estratégias Pesquisar. As carteiras tradicionais de média e variância eficientes não capturam as potenciais oportunidades de criação dinâmica proporcionadas pela previsibilidade dos retornos de ativos. Nós propomos um método simples para a construção de portfólios gerenciados de forma otimizada que aproveitem a possibilidade de que os retornos dos ativos sejam previsíveis. Implementamos essas carteiras em configurações de horizonte de um único e multi-período. Nós comparamos a dinâmica da carteira alternativa, que inclui a escolha e a troca de peso fixo. Nós negociamos que as carteiras gerenciadas podem melhorar significativamente o trade-off da média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada. G11 G12 busca por itens similares em EconPapers New Economics Papers: Veja as referências em EconPapers Ver lista de referência completa de CitEc Citations citações comerciais em EconPapers 7 Citações de trilha por RSS feed Downloads: Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de portfólio Essa escolha pode estar disponível em outros lugares em EconPapers: Procure itens com o mesmo título. Este documento de trabalho pode ser estratégias de http: informações de contato em And. Dados da série mantidos pelo portfólio da Obfuscate. O seu trabalho está faltando no RePEc? Aqui está como contribuir. Verifique o EconPapers E ou o correio da carteira para Obfuscate 'oru. Este site faz parte das Estratégias e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. EconPapers Dynamic Sobre EconPapers Working Papers Artigos do jornal Livros e Capítulos Componentes do Software Autores Códigos JEL Novos e Papéis Pesquisa Avançada EconPapers FAQ Responsáveis ​​do arquivo FAQ Cookies no EconPapers Formato para impressão O blog RePEc A escolha do plágio RePEc. Estratégias de negociação dinâmica e escolha de portfólio Ravi BansalMagnus Dahlquist e Campbell Harvey Obfuscate 'duke.
4 pensamentos sobre & ldquo; estratégias dinâmicas de negociação e escolha de portfólio & rdquo;
Use depoimentos positivos de clientes para comunicar os impactos benéficos de sua organização sem fins lucrativos.
A depressão da infância não é apenas um movimento de humor, onde uma criança pode simplesmente sair dela.
Um esboço é um resumo preliminar do trabalho escrito, tipicamente organizado em rubricas e subtítulos.
Esta noção do ambiente de aprendizagem cooperativo em que as notas e a concorrência são eliminadas parece tão idealista para mim.

Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de carteira
PDF Baixe as Estratégias de Negociação Dinâmicas em Livros de Problemas de Escolha de Portfólio Gratuito, escrito por 王飛 e foi publicado por este livro, arquivo suportado pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 2018 com categorias de gerenciamento de portfólio.
Manual de Econometria Financeira.
PDF Download Handbook Of Financial Econometrics Books Gratuito escrito por Yacine Ait-Sahalia e foi publicado por Elsevier este livro apoiou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2009-10-19 com Negócios e Economia categorias.
Esta coleção de artigos originais - 8 anos em construção - brilha uma luz brilhante sobre os recentes avanços em econometria financeira. A partir de uma pesquisa de ferramentas matemáticas e estatísticas para a compreensão de processos de Markov não-lineares para uma exploração da evolução da série temporal da compensação risco-retorno para o investimento no mercado de ações, os estudiosos notáveis ​​Yacine Aït-Sahalia e Lars Peter Hansen comparam o estado atual do conhecimento enquanto Os contribuintes desenvolvem um quadro para o seu crescimento. Seja na presença de incertezas estatísticas ou nas vantagens e limitações comprovadas dos modelos de valor em risco, os leitores descobrirão que podem estabelecer poucas restrições sobre o valor desse volume tão aguardado. Apresenta um amplo levantamento da pesquisa atual - das caracterizações locais da dinâmica do processo de Markov à atividade comercial de mercado financeiro. Os contribuintes incluem o premiado com o Nobel Robert Engle e economistas líderes. Oferece uma clareza de método e explicação indisponíveis em outras coleções de econometria financeira.
Gestão de ativos.
Editora: Oxford University Press (Reino Unido)
PDF Download Asset Management Books Free escrito por Andrew Ang e foi publicado pela Oxford University Press (Reino Unido), este livro apoiou o arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 2017 com categorias de Negócios e Economia.
Ações e títulos? Imobiliária? Fundos de hedge? Private equity? Se você acha que essas são as coisas para se concentrar na construção de um portfólio de investimentos, Andrew Ang acumulou um conjunto de pesquisas que irão provar o contrário. Em seu novo livro Asset Management: Uma Abordagem Sistemática para o Investimento Factor, Ang aumenta a sabedoria convencional sobre a alocação de ativos, mostrando que o que importa não são os rótulos das classes de ativos, mas os pacotes de riscos sobrepostos que representam. Fazer investimentos é como comer uma dieta saudável, diz Ang: você deve examinar os alimentos que você come para se concentrar nos nutrientes que eles contêm. Não fazer isso pode levar a um caso grave de desnutrição - tanto para investidores como para clientes. A chave, na visão de Ang, é um mau tempo, e o fato de que os tempos ruins de cada investidor são um pouco diferentes. A noção de que os maus momentos são fundamentais é o princípio orientador do livro, que oferece uma nova abordagem ao antigo problema de onde você coloca seu dinheiro? Anos de experiência, tanto como professor de finanças quanto como consultor, levaram Ang a ver que a abordagem tradicional, com foco em classes de ativos, é muito grosseira e, em última análise, muito dispendiosa para atender adequadamente os investidores. Ele se concentra em vez dos riscos dos fatores, "os conjuntos peculiares de tempos difíceis que atravessam as classes de ativos, e esse deve ser o foco de nossa atenção se quisermos enfrentar a turbulência do mercado e receber as recompensas que vêm com isso. Otimamente os prêmios de fatores de colheita - por conta própria ou por contratação de outros - equivale a identificar o seu conjunto particular de tempos difíceis e a explorar a diferença entre eles e os do investidor médio. Claramente escrito, porém, cheio de informações e pesquisas mais recentes, a Gestão de Ativos será indispensável leitura de curadores, gerentes de dinheiro profissionais, investidores privados inteligentes e estudantes de negócios que desejam compreender a economia por trás dos prêmios de risco do fator, colhê-los eficientemente em suas carteiras e embarcam na busca de alfa verdadeiro ".
Teoria Avançada de Preços de Ativos.
Editora: World Scientific Publishing Company.
PDF Download Advanced Asset Pricing Theory Books Gratuito escrito por Chenghu Ma e foi publicado pela World Scientific Publishing Company este livro apoiou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2018-01-03 com Business & Categorias de economia.
Este livro fornece uma ampla introdução da moderna teoria de preços de ativos com tratamentos iguais tanto para modelagem de tempo discreto quanto de tempo contínuo. As abordagens de não-arbitragem e de equilíbrio geral da teoria dos preços dos ativos são tratadas de forma coerente dentro do quadro de equilíbrio geral. As análises e a cobertura estão atualizadas, abrangentes e detalhadas. Os tópicos incluem a base microeconômica da teoria dos preços dos ativos, o princípio da não-arbitragem e o teorema fundamental, a mensuração do risco e a gestão de riscos, a escolha sequencial de carteira, a decomposição de ações premium, o preço de opção, o preço de títulos e a estrutura de prazo das taxas de juros. Os méritos e as limitações são expostos em relação à alocação e à eficiência do mercado de informações, juntamente com a hipótese das expectativas clássicas quanto ao conteúdo da informação da curva de rendimento e dos preços das obrigações. Também são feitos esforços para a resolução de vários enigmas bem documentados em finanças empíricas, que incluem o quebra-cabeça premium da equidade, o enigma da taxa livre de risco e o fenômeno de preconceito do modelo de preço da opção Black-Scholes. A teoria é autônoma e unificada na apresentação. A inclusão de provas e derivações para aumentar a transparência dos argumentos subjacentes e condições para a validade da teoria econômica faz um livro de texto ou referência ideal para alunos de pós-graduação especializados em economia financeira e financiamento quantitativo. As explicações são detalhadas o suficiente para capturar o interesse desses leitores curiosos e completas o suficiente para fornecer o material de fundo necessário para explorar mais o assunto e pesquisar literatura. Conteúdo: Fundação: IntroduçãoNon-Arbitrage Asset PricingRisk e Medidas de RiscoPortfolio Risk ManagementMPS Aversão ao Risco e Equilíbrio CAPMDiscrete-Time Modelagem: PreliminaresEquilibrio com o risco de MPS - Investidores Myopic inversosDynamic Choice para Investidores RecursivosEquilibrio Asset Pricing com Recursive Utility InvestorsPricing Contingent ClaimsContinuous-Time Modeling: Processos estocásticos e SDEAn Arbitrage-Free MarketplaceBlack-Scholes Modelo de preços de opções The American OptionNon-Arbitrage Estrutura a prazo de Taxas de juros Utilitário Diferencial de Partidas Escolha discreta e estratégia de negociação ideal Planejamento de ativos de equilíbrio: uma teoria geralAplicações Leitor: estudantes de pós-graduação em economia com boa compreensão em cálculos, álgebra linear e probabilidade e Estatisticas; estudantes de pós-graduação em matemática financeira e engenharia financeira; Mestrados e doutorandos em todos os assuntos de economia financeira, matemática financeira, finanças matemáticas e engenharia financeira; profissionais e pesquisadores no campo.
Teoria e Gestão de Portfólio.
Editora: Oxford University Press.
PDF Download Portfolio Teoria e livros de gerenciamento Grátis escrito por H. Kent Baker e foi publicado pela Oxford University Pressione este livro com suporte arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2018-03-07 com negócios & Economia.
Portfolio Theory and Management examina os fundamentos da gestão de portfólio com as contribuições dos pioneiros financeiros até as últimas tendências. O livro discute a teoria e a gestão de portfólio antes e depois da crise financeira de 2007-2008. Ele assume um foco global ao destacar as diferenças e práticas entre países.
Manuais Em Pesquisa de Operações e Gestão Ciência Engenharia Financeira.
PDF Download Manuais Em Pesquisa de Operações e Gestão de Ciência Livros de Engenharia Financeira Gratuito escrito por John R. Birge e foi publicado por Elsevier este livro suportou arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato este livro foi lançado em 2007-11- 16 com categorias de Negócios e Economia.
O notável crescimento dos mercados financeiros nas últimas décadas foi acompanhado por uma explosão igualmente notável na engenharia financeira, o campo interdisciplinar focado em aplicações de modelagem matemática e estatística e tecnologia computacional para problemas no setor de serviços financeiros. Os objetivos da pesquisa de engenharia financeira são desenvolver modelos estocásticos empiricamente realistas que descrevem a dinâmica de variáveis ​​de risco financeiro, como preços de ativos, taxas de câmbio e taxas de juros, e desenvolver métodos e ferramentas analíticas, computacionais e estatísticas para implementar os modelos e empregar eles para projetar e avaliar produtos e processos financeiros para gerenciar riscos e atingir metas financeiras. Este manual descreve os últimos desenvolvimentos neste campo em rápida evolução nas áreas de modelagem e preços de derivados financeiros, construção de modelos de taxas de juros e risco de crédito, preços e hedge em mercados incompletos, gerenciamento de riscos e otimização de portfólio. Os pesquisadores líderes em cada uma dessas áreas fornecem sua perspectiva sobre o estado da arte em termos de análise, computação e relevância prática. Os autores descrevem os resultados essenciais até à data, métodos e ferramentas fundamentais, bem como novos pontos de vista da literatura existente, oportunidades e desafios para futuras pesquisas.
PDF Download Finance Books Gratuito escrito por Robert A. Jarrow e foi publicado por Elsevier, este livro apoiou o arquivo pdf, txt, epub, kindle e outro formato, este livro foi lançado em 1995 com categorias de Negócios e Economia.
Hardbound. O Manual de Finanças é um trabalho de referência primário para estudantes de economia econômica e de modelagem financeira, professores e profissionais. Os tratamentos expositivos são adequados para estudantes de mestrado e doutorado, com discussões que levam dos primeiros princípios à pesquisa atual, com referência a importantes trabalhos de pesquisa na área. O Manual pretende ser uma sinopse do estado atual de vários aspectos da teoria da economia financeira e sua aplicação a importantes problemas financeiros. A cobertura é composta por trinta e três capítulos escritos por importantes especialistas no campo. As contribuições são em duas grandes categorias: mercados de capitais e finanças corporativas.

Estratégias de negociação dinâmica e escolha de portfólio.
Resumo: as carteiras tradicionais de médio-variância eficiente não capturam as potenciais oportunidades de criação de riqueza fornecidas pela previsibilidade do retorno de ativos. Nós propomos um método simples para a construção de portfólios gerenciados de forma otimizada que aproveitem a possibilidade de que os retornos dos ativos sejam previsíveis. Implementamos essas carteiras em configurações de horizonte de um único e multi-período. Comparamos estratégias alternativas de portfólio que incluem carteiras de compra e retenção. Achamos que as carteiras gerenciadas podem melhorar significativamente o trade-off da média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada.
Códigos JEL: G11 G12 (busca de itens semelhantes no EconPapers)
Novos documentos de economia: este item está incluído na nep-fin.
Downloads: (link externo)
Este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título.
Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML / Texto.
Informação de encomenda: Este documento de trabalho pode ser encomendado a partir de.
Mais artigos em NBER Working Papers do National Bureau of Economic Research, Inc National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138, U. S.A .. Informações de contato na EDIRC.
Dados da série mantidos por ().
O seu trabalho está faltando no RePEc? Aqui está como contribuir.
Perguntas ou problemas? Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie um e-mail para.

Estratégias de negociação dinâmica e escolha de portfólio.
(Instituto Sueco de Pesquisa Financeira)
As carteiras tradicionais de média e variância eficientes não capturam as potenciais oportunidades de criação de riqueza proporcionadas pela previsibilidade dos retornos de ativos. Nós propomos um método simples para a construção de portfólios gerenciados de forma otimizada que aproveitem a possibilidade de que os retornos dos ativos sejam previsíveis. Implementamos essas carteiras em configurações de horizonte de um único e multi-período. Comparamos estratégias alternativas de portfólio que incluem carteiras de compra e retenção. Achamos que as carteiras gerenciadas podem melhorar significativamente o trade-off da média-variância, em particular, para investidores com horizontes de investimento de três a cinco anos. Além disso, em contraste com o conselho popular, mostramos que a estratégia de compra e retenção deve ser evitada.
Baixe informações.
Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes.
Informações bibliográficas.
Pesquisa relacionada [Outra versão (s) disponível (s)]
Outras versões deste item:
Ravi Bansal & Magnus Dahlquist & Campbell R. Harvey, 2004. "Estratégias de negociação dinâmicas e escolha de portfólio", documentos de trabalho NBER 10820, National Bureau of Economic Research, Inc.
Referências.
Referências listadas em IDEAS.
Informe os erros de citações ou de referência, ou, se você é o autor registrado do trabalho citado, faça login no seu perfil de Serviço de Autor RePEc, clique em "citações" e faça os ajustes apropriados .:
Brandt, Michael W. & Santa-Clara, Pedro, 2004. "Seleção de portfólio dinâmico aumentando o espaço de ativos", Universidade de Califórnia em Los Angeles, Anderson Graduate School of Management qt632436gt, Anderson Graduate School of Management, UCLA. Michael W. Brandt e Pedro Santa-Clara, 2004. "Seleção de portfólio dinâmico aumentando o espaço de ativos", documentos de trabalho NBER 10372, National Bureau of Economic Research, Inc. John Y. Campbell e Luis M. Viceira, 1999. "Consumo e decisões de portfólio quando os retornos esperados são de tempo, "The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press, vol. 114 (2), páginas 433-495.
John Y. Campbell e Luis M. Viceira, 1996. "Decisões de consumo e carteira quando os retornos esperados são variáveis ​​no tempo", NBER Working Papers 5857, National Bureau of Economic Research, Inc. John Y. Campbell e Luis M. Viceira, 1998. "Decisões de consumo e carteira quando os retornos esperados são de tempo", Harvard Institute of Economic Research Working Papers 1835, Harvard - Institute of Economic Research. Campbell, John & Viceira, Luis, 1999. "Decisões de consumo e carteira quando os retornos esperados são variáveis ​​no tempo", Artigos eruditos 3163266, Departamento de Economia da Universidade de Harvard. Keim, Donald B. & Stambaugh, Robert F., 1986. "Previsão de retornos nos mercados de ações e títulos", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 17 (2), páginas 357-390, dezembro.
Donald B. Keim e Robert F. Stambaugh, "sem data". "Previsão de retornos nos mercados de ações e títulos", Rodney L. White Center para trabalhos de pesquisa de pesquisa financeira 15-85, Wharton School Rodney L. White Centro de Pesquisa Financeira. Geert Bekaert, 2004. "Informações de acondicionamento e limites de variação em Kernels de preços", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 17 (2), páginas 339-378.
Geert Bekaert & Jun Liu, 1999. "Informações de condicionamento e limites de variação em Kernels de preços", NBER Working Papers 6880, National Bureau of Economic Research, Inc. Campbell, John Y., 1987. "Retornos de estoque e o termo estrutura", Diário de Economia Financeira, Elsevier, vol. 18 (2), páginas 373-399, junho.
John Y. Campbell, 1985. "Retenção de estoque e a estrutura do termo", NBER Working Papers 1626, National Bureau of Economic Research, Inc. Campbell, John, 1987. "Retenção de estoque e a estrutura do termo", artigos acadêmicos 3207699, Universidade de Harvard Departamento de Economia. Balduzzi, Pierluigi & Lynch, Anthony W., 1999. "Custos de transação e previsibilidade: alguns cálculos de custo de utilidade", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 52 (1), páginas 47-78, abril. Harvey, Campbell R., 1989. "Covariâncias condicionais variáveis ​​no tempo em testes de modelos de preços de ativos", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 24 (2), páginas 289-317. Fama, Eugene F. & French, Kenneth R., 1988. "Rendimentos de dividendos e retornos de ações esperados", Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 22 (1), páginas 3-25, outubro. Wayne E. Ferson, 2001. "O uso eficiente da informação de condicionamento nas carteiras", Journal of Finance, American Finance Association, vol. 56 (3), páginas 967-982, junho. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)
As citações são extraídas pelo Projeto CitEc, assine seu feed RSS para este item.
Francisco Peñaranda e Enrique Sentana, 2007. "Dualidade em fronteiras de variáveis ​​médias com informações de condicionamento", Documentos de Trabalho de Economia 1058, Departamento de Economia e Negócios, Universitat Pompeu Fabra. Peñaranda, Francisco & Sentana, Enrique, 2007. "Dualidade nas Fronteiras de Variância Média com Informação de Condicionamento", Documentos de Discussão CEPR 6566, C. E.P. R. Documentos de discussão. Fletcher, Jonathan & Basu, Devraj, 2018. "Um exame dos benefícios das estratégias de negociação dinâmicas nos fundos fechados da U. K.", International Review of Financial Analysis, Elsevier, vol. 47 (C), páginas 109-118. Suleyman Basak & Georgy Chabakauri, 2018. "Alocação dinâmica de ativos de variância média", Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 23 (8), páginas 2970-3016, agosto.
Basak, Suleyman & Chabakauri, Georgy, 2009. "Alocação de ativos de variância média dinâmica", Documentos de discussão CEPR 7256, C. E.P. R. Documentos de discussão. Peñaranda, Francisco, 2009. "Compreendendo a eficiência do portfólio com informações de condicionamento", LSE Research Online Documents on Economics 24415, London School of Economics and Political Science, LSE Library.
Este item não está listado na Wikipédia, em uma lista de leitura ou entre os principais itens em IDEAS.
Estatisticas.
Correções.
Ao solicitar uma correção, mencione o identificador deste item: RePEc: hhs: sifrwp: 0031. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc.
Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Anki Helmer)
Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, recomendamos que você o faça aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza.
Se as referências faltam completamente, você pode adicioná-las usando este formulário.
Se as referências completas listarem um item que está presente no RePEc, mas o sistema não ligou a ele, você pode ajudar com este formulário.
Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. Se você é um autor registrado deste item, você também pode querer verificar a guia "citações" em seu perfil, pois pode haver citações em espera de confirmação.
Observe que as correções podem levar algumas semanas para filtrar os vários serviços do RePEc.
Mais serviços.
Siga as séries, revistas, autores e Mais.
Novos trabalhos por e-mail.
Inscreva-se para novas adições ao RePEc.
Registro de autor.
Perfis públicos para pesquisadores de economia.
Vários rankings de pesquisa em Economia e Campos relacionados.
Quem era um aluno de quem, usando RePEc.
RePEc Biblio.
Artigos curados e amp; artigos sobre vários temas econômicos.
Carregue o seu papel para ser listado em RePEc e IDEAS.
EconAcademics.
Agregador de blogs para pesquisa econômica.
Plágio.
Casos de plágio em Economia.
Documentos de mercado de trabalho.
Série de papel de trabalho RePEc dedicada ao mercado de trabalho.
Fantasy League.
Imagine que você está no comando de um departamento de economia.
Serviços do StL Fed.
Dados, pesquisa, aplicativos e mais do St. Louis Fed.